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数量化专题之五十九:基于阻力量化投资策略的市场投资策略

时间:2015-06-14 14:07   点击:

准绳上,行业轮动应异样合适阻力纪律,本钱老是流向阻力最小的行业,轮回来去鞭策行业气概的不竭轮动。基于绝对阻力指数的多空对冲行业配战略,在思索周频次生意业务本钱的环境下,可获取年化19.66%的逾额收益,同时完成了每年都有正收益的功绩。

咱们以为市场的阻力应拥有如下本质:阻力该当与曩昔一段时候的生意业务量是慎密有关的,以以后的价钱为基准,高于以后价钱成交量越大,向上的阻力就越大,反之亦然。

基于绝对阻力目标的指数择时战略,根基上能够掌握大的市场趋向:在牛市中跟住市场走势,在熊市中躲避大幅下落。数量化专题之五十九:基于阻力量化投资策略的市场投资策略

一切精神都沿最小阻力的曲线轨道而运转,股票价钱亦是如斯。经过定量的描绘阻力的巨细,能够找到市场价钱的活动标的目的。

阻力的巨细该当与价钱的间隔成反向联系,汗青生意业务价钱距以后价钱越远,构成的阻力便越小,反之则越大。

择要:

本演讲关于阻力的界说与描绘只是停止开端的测验考试与摸索,关于阻力的定量描绘还具有着诸多缺乏之处。但咱们以为钻研阻力是件很成心义的工作,若是咱们能找到真正的阻力,咱们也就找到了投资的一个落脚点,市场个股择时也好,行业轮动也罢,都能够从阻力的角度去寻觅投资线索。

若停止双边多空择时战略,年化收益亲近40%。

在后续的钻研中,咱们将思索更多的要素,以求愈加无效的量化市场阻力。

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阻力不是单指向上的阻力,而是对趋向的阻力,那么就包罗了向下的阻力www.www.支持力。阻力的标的目的就由抛盘和买盘的此消彼涨所决议,以是阻力现实上是一个协力。

阻力的巨细该当与生意业务时候成反向联系,即生意业务构成的时候越早,对此刻所构成的阻力便越小,反之则越大。

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